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股票配资技巧 评论 33 收藏 15 查看 606 2021-04-27 17:33:44

一、市场解析

今天这波反弹的质量还是不错的,不光是一直在涨的顺周期们继续表现亮眼,这段时间以来跌跌撞撞的白马们也在大口回血。虽然自春节后回调以来市场缺乏持续性的交易主线,但短时间的板块轮动也蕴含着不少的机会。

期权方面,持续的横盘震荡消磨了期权合约不少时间价值,而期权隐含波动率的缓慢上行也暂时没有给买方带来任何实质上的帮助。不过大家要注意了,五一小长假马上到来,在享受假期的同时,为了舒缓因为外盘波动而带来的紧张心情,节前的期权配置又要开始做准备了。

节前策略中最老生常谈的当属双买策略。相信大家对这个策略都已经十分的熟悉,这里就不再赘述。不过要提示一下。市场中最危险的就是趋同交易,当所有的期权交易者都一股脑的去做双买,那节前的隐含波动率一定会超常走强。如果节日期间什么都没有发生,那么节后的大降波会对双买策略带来巨大的亏损。所以大家一定要关注这一周隐含波动率的走势,如果持续走强,那么我们建议节前构建的买方策略最好在周五收盘前减仓或平仓。

我还记得在之前的复盘中我们把期权组合策略与期权希腊字母参数结合起来,帮助大家通过一个全新的视角来解决期权策略与行情配套的问题。那么,现在让我们来简单的分析一下当前的行情,然后选择一个最能够匹配的策略就能帮助我们最快速的解决问题。

首先,为了避免假日期间,海外市场可能发生的巨大波动,我们有必要提高持仓策略整体的gamma敞口(应对标的的快速波动),如果这几天隐波出现了较大的上涨,考虑到节后可能出现的大幅下跌,我们在构建策略时要刻意降低vega敞口。这样一来,一个高gamma,低vega的策略就在我们大脑中形成。下一步就是从期权合约中组合出这样的策略。考虑到期权希腊字母的性质特点,远月平值附近的gamma比近月同行权价的低,而远月所有合约的vega都比近月同行权价的高。那么通过构建一个买进卖远同行权价的策略就能达到这个要求。同时我们认为市场整体依然处于向上的趋势中,那么就可以使用认购合约作为该策略的基干。在最后的结论就是通过构建卖出认购日历价差来实现我们的预判。

最后,再说说商品。最近因为事情比较多,没有太关注商品期权的走势,今天看了下,发现商品期权走势连贯性也不是太好。所以近期就不打算做商品期权了,更多的会考虑直接交易期货。

最近的商品可谓集体暴发,有色,黑色,农产品,继续创新高。其中以铜为首的有色,和以铁矿为首的黑色,以及油脂三兄弟们都创下了历史或近几年的新高。正如我在上周五复盘中谈到的那样,这种行情中追涨是很危险的,直接做空危险系数也不低。因为不知道市场能够疯到什么程度,除非耐心极大的投资者,否则恐怕很难在最佳的做空时机到来之前纹丝不动。因此,最佳的,对人性考验没那么大的策略就是回调做多。等待一个日线级别的回调后,在关键均线支撑位置入场做多可能也会是我自己在之后一小段时间内的主要操作手段。

二、 指数行情

上证50今日上涨0.25%,尾盘收于3476点。

沪深300今日上涨0.26%,尾盘收于5090点。

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  • 赤子的江湖*90天前
    为什么学习了这多,但实际操作起来,都忘了
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  • 妖精情未了┏89天前
    学习之后就想到我上星期买入的三六零,就是买在突破后的高点上了,买入时机不对啊
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  • 羲宏纵横谈89天前
    学习658
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  • 倾城之泪89天前
    讲得很好,都是想学的东西。
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  • 恬淡90天前
    高价买入让我震惊了
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  • 清风可相许90天前
    讲得好,要结合k线会更好
     点赞  9     回复  0
  • 既然心痛为何心动89天前
    就怕回调回不来,就跌了,例如青青,模式符合
     点赞  10     回复  0
  • 股海VS泛舟90天前
    请问一下:这本书的作者在股市里赚钱了吗?
     点赞  5     回复  0
  • 不忘初心.90天前
    有电子版么?
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  • 〆浪漫.逃亡90天前
    ,,
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  • 予我与你89天前
    莫用
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  • 掌中烛火90天前
    转发了
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  • 惊梦89天前
    为什么没有我财通证券
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  • 守口如瓶 90天前
    明年机会更多的在低估板块。尤其大金融
     点赞  4     回复  0
  • 交易员云起89天前
    中新集团,怎么样
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  • 永不退缩90天前
    庄家说了算
     点赞  6     回复  0
  • 交易员云起89天前
    中新集团,怎么样
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  • 守口如瓶 90天前
    明年机会更多的在低估板块。尤其大金融
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  • 惊梦89天前
    为什么没有我财通证券
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  • 掌中烛火90天前
    转发了
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  • 予我与你89天前
    莫用
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  • 〆浪漫.逃亡90天前
    ,,
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  • 永不退缩90天前
    庄家说了算
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  • 不忘初心.90天前
    有电子版么?
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  • 赤子的江湖*90天前
    为什么学习了这多,但实际操作起来,都忘了
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  • 股海VS泛舟90天前
    请问一下:这本书的作者在股市里赚钱了吗?
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  • 既然心痛为何心动89天前
    就怕回调回不来,就跌了,例如青青,模式符合
     点赞  10     回复  0
  • 清风可相许90天前
    讲得好,要结合k线会更好
     点赞  9     回复  0
  • 恬淡90天前
    高价买入让我震惊了
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  • 青春还在90天前
    师傅!我真的真的再想看你“伍佰年”
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  • 倾城之泪89天前
    讲得很好,都是想学的东西。
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  • 羲宏纵横谈89天前
    学习658
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  • 妖精情未了┏89天前
    学习之后就想到我上星期买入的三六零,就是买在突破后的高点上了,买入时机不对啊
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