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股指期货的交易流程是怎样的?【股指期货知识大全】

股票入门知识 评论 19 收藏 0 查看 428 2021-03-22 10:13:24

一个完整的股指期货交易流程包括开户、下单、结算、平仓或交割四个环节。具体来说:

(1)开户:客户参与股指期货交易时,需要与符合条件的期货公司签订风险揭示书和期货经纪合同,并开立期货账户。

(2)下单:是指客户在每次交易前向期货公司下达交易指令,说明交易类型、方向、数量、价格等的行为。买卖合同的数量。

(三)结算:结算是指根据交易结果和CICC相关规定,计算和分配会员或客户的交易保证金、损益、手续费及其他相关资金的业务活动。

(四)平仓或交割:平仓是指客户通过买入或卖出与其持有的股指期货合约品种、数量相同,但交易方向相反的合约来平仓期货交易的行为。股指期货合约以现金形式交付。股指期货合约在最后一个交易日收盘后,交易公司将根据结算价格支付两个头寸的损益,并结算所有未平仓合约。

股指期货交易规则

1.股指期货合约包括哪些要素?

答:股指期货合约是期货交易所制定的标准化协议,是股指期货交易的对象。一般来说,股指期货合约主要包括以下要素:

(1)合同的标的物。即股指期货合约的基础资产,比如沪深300指数期货的合约标的是沪深300股票价格指数。

(2)合同价值。合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。

(3)报价单位和最低价格变化。股指期货合约的报价单位是指数点,最小变动价格是指数点的最小变动尺度。

(4)合同月。指股指期货合约到期交割的月份。

(5)交易时间。指股指期货合约在交易所交易的时间。投资者应注意,最后一个交易日的交易时间可能有特殊规定。

(6)价格限制。指期货合约在一个交易日的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度。

(7)合约交易保证金。合约交易保证金占合约总价值的一定比例。

(8)交付方式。股指期货以现金形式交付。

(9)最后交易日和最终结算日。股指期货合约在最后结算日以现金结算,最后交易日和最后结算日的具体安排按交易所规定执行。

股指期货的交易流程是怎样的?【股指期货知识大全】

2.沪深300股指期货合约的交易单位是什么?合同价值怎么算?

答:沪深300股指期货合约的交易单位是

“手”,一只手等于一份合同。

期货交易应当以交易单位的整数倍进行。

沪深300股指期货合约在指数点报价。沪深300股指期货合约的合约价值是股指期货的指数点乘以合约乘数(合约乘数为每点人民币300元)。合同价值=指数点300元/点

3.股指期货的交易时间是怎么安排的?

答:股指期货交易日为周一至周五(国家法定节假日除外)。交易时间为9: 15-11: 30(第1节)和13: 00-15: 15(第2节),最后一个交易日为9: 15-11: 30(第1节)和13: 00-15: 00(第2节)。

4.CICC的交易指令是什么?

答:CICC的交易指令分为市价指令、限价指令和交易所规定的其他指令。

市场价指令是指不限定价格,按照当时市场可以执行的最佳报价进行交易的指令。市场订单只能与限价单匹配,交易价格等于即时最优限价单的限价。在电话拍卖时间不接受市场订单申报。

限价单是指以限定价格或更好的价格进行交易的订单。限价单买入时,必须以限价或低于限价进行交易;卖的时候一定要卖到限价或者限价以上。限价单当天有效,未结算部分可以取消。

限价单的最大订单数量是一次100批。每个市场订单的最大订单数量为50批。

5.沪深300股指期货合约委托交易需要注意什么?

答:(1)市价单未结算部分自动撤销。

(2)限价单的价格要在限价以内。

(3)沪深300股指期货合约最低价格变动为0.2指数点。

委托交易报价的指数点必须是0.2点的整数倍。

6.什么是叫价拍卖,什么时候叫叫价拍卖?

答:当日开市前,投资者根据前一天收盘价和当日市场预测输入委托价格。交易所根据最大成交原则确定当日交易的开盘价。这个过程叫叫价拍卖;

电话拍卖采用最大成交额原则,即以此价格成交可以获得最大成交额。高于电话拍卖生成价格的买入申报全部卖出;所有低于电话拍卖生成价格的销售申报均已售出;对于与电话拍卖产生的价格相等的买卖申报,按照买卖申报金额中少一方申报的金额成交。

7.连续竞价匹配股指期货的原理是什么?

答:在限价单的连续竞价交易中,交易所系统根据价格优先、时间优先的原则对交易申报单进行排序,当买入价格大于等于卖出价格时自动匹配交易。匹配的交易价格等于购买价格、销售价格和先前交易价格的中间值。限价申报单应当按照清算优先和时间优先的原则进行撮合和出售。

市场订单只能与限价单匹配,交易价格等于即时最优限价单的限价。

8.现在的无债结算系统是怎样的?

答:当日没有债务结算系统。其原则是结算部门在日常交易结束后,根据当日的结算价格,为会员和投资者结算所有合同损益、交易保证金、手续费、税费等费用,并实行应收应付一次性净转移,相应增减保证金。交易完成后,会员或投资者的保证金余额一旦低于规定标准,就会收到追加保证金的通知,两者的差额即为追加保证金的金额。

9.沪深300股指期货的交易结算价格是如何规定的?

答:CICC股指期货的结算价是一天最后一个小时的交易价格根据交易量的加权平均价格。

如果合同最后一个小时没有交易,则按照交易量的加权平均价格,以前一个小时的交易价格作为当天的结算价格,以此类推。

如果合约日没有交易,当日结算价的计算公式为:当日结算价=合约前一交易日结算价-基准合约前一交易日结算价,其中基准合约为当日交易最接近交割月的合约。

11.如何解读交易结算账单?

答:完整的结算清单包括四个部分:资金状况、存取款明细、交易汇总、头寸汇总。具体公式如下:

客户权益=最后一天的权益/-资本获取/-当天的损益-手续费

当日损益=头寸市值损益收盘损益

= [(卖出成交价格-当前结算价)卖出量合约乘数] [(当前结算价-买入成交价格)买入量合约乘数](上一交易日结算价-当前结算价)(上一交易日卖出头寸-上一交易日买入头寸)合约乘数

可用资金=今天的股本-保证金占用

风险程度=存款占用/客户权利*100%

12.保证金制度是什么?沪深300股指期货交易如何计算收取的保证金?

答:期货交易实行保证金制度。投资者只需按其买卖的期货合约价值的一定比例支付少量资金,即可作为履行期货合约的财务担保。

保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指结算账户中预先准备的资金,是合同未占用的存款;交易保证金是指保证合同履行的资金,已经被合同占用。比如假设IF1003报价为3900点,保证金比例为12%,交易1批次IF1003(300元/点)所需资金为390030012%1=140400元。

13、沪深300股指期货保证金制度是如何规定的?

答:股指期货合约的最低交易保证金是12%

结算会员向客户和交易会员收取交易保证金的标准不得低于交易所向结算会员收取交易保证金的标准

交易会员向客户收取交易保证金的标准不得低于结算会员向交易会员收取交易保证金的标准。

交易所根据交易保证金标准和持仓合约的价值,向买卖双方收取交易保证金。

14.股指期货交易的保证金比例在什么情况下会被调整?

答:在期货交易过程中,如果出现下列情况之一,交易所将根据市场风险情况调整交易保证金

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  • exo、与你同在126天前
    金融期货可不能随便做
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  • 堇年纸鸢126天前
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  • ▁▂马桶刷之恋の126天前
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  • 悠悠我心126天前
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  • 范冰冰裸替126天前
    辛苦了
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  • exo、与你同在126天前
    金融期货可不能随便做
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  • 堇年纸鸢126天前
    套利神事实雷达是啥,作者,麻烦解释下
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  • ▁▂马桶刷之恋の126天前
    别交易了,废了
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  • 悠悠我心126天前
    理解了
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  • 范冰冰裸替126天前
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  • 知遇我126天前
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  • i need love126天前
    套利神事实雷达是啥,作者,麻烦解释下
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  • 妖娆妩媚126天前
    别交易了,废了
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  • 世态炎凉126天前
    理解了
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  • 可乐-KL126天前
    辛苦了
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  • exo、与你同在126天前
    转发了
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  • 深情动你心、126天前
    66666
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  • 兴起126天前
    科学
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  • 时间罪人 -126天前
    股指期货有基本面吗?
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